Trading mit durchschnittlichen True Range (ATR) Tradestation, hat meine aktuelle Charting-Anbieter ein gutes Werkzeug namens Radar, die es mir erlaubt, die durchschnittliche True Range (ATR) dargestellt in einer Tabelle angezeigt, so dass ich nicht brauchen, um eine tägliche Chart immer offen mit haben Diese squiggly Linie ganz über dem Diagramm. Wie Sie schätzen können, ist dies nicht eine exakte Wissenschaft, da es Tage, wenn die ATR nicht getan wird und Tage, wenn die ATR abgeschlossen ist zerschlagen und bewegt sich doppelt seine normale ATR. Jedoch hat es mir gut gedient seit vielen Jahren zu markieren, welche Paare Handelspotenzial haben und welche Paare ich wohl für den Tag verlassen sollte. Erwähnt in einem früheren Artikel war die Average True Range oder ATR kurz. Ich auch in der Regel beziehen sich auf diese als die Average Days Range. Lets get auf den Punkt, ich sehe keine Notwendigkeit zu langweilen Sie mit, wie es berechnet wird, da es viele Bücher über das Thema der Indikatoren, die Ihnen dies sagen können. Was mich interessiert ist, was ein bestimmtes Währungspaar im Durchschnitt von seinem hohen zu seinem Tief bewegt, neige ich dazu, die 14 Periode und 100 Periode ATR auf täglichen Diagrammen zu betrachten, um zu sehen, was im Durchschnitt die hohe / niedrige Strecke über dem ist Die letzten 14 Tage und die letzten 100 Tage, um mir einen kurzfristigen und längerfristigen Durchschnitt zu geben. Warum ist die ATR wichtig für mich Nun erstens, was ich wissen möchte, ist das Währungspaar, dass Im Blick auf haben Potenzial zu bewegen Mit Blick auf die ATR kann ich sehen, was es im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum. Das ist meine Erwartung für den Tag. Zurück zum Trade Potenzial Artikel werden Sie im Detail sehen, wie ich dieses Kennzeichen verwenden. Als ein schnelles Beispiel hier, wenn ich eine 100 Pip ATR und die Übernachtungsstrecke sind 30 Pips dann habe ich eine 70 Pip Erwartung für die Tage intraday Handel. Auf dem obigen Bild zeigt EURJPY, dass es durchschnittlich etwa 200 Pence hoch bis niedrig an einem Handelstag (zum Zeitpunkt des Schreibens) ausmacht. Auch wenn es eine 100 Pip über Nacht bewegen dann gibt es noch Potenzial für sie zu bewegen, um weitere 50 oder 100 Pips während des aktuellen Handelstages. Tradestation, hat meine aktuelle Charting-Anbieter ein gutes Werkzeug namens Radar, die mir erlaubt, diese Figuren in einer Tabelle angezeigt, so dass ich getan haben, um eine tägliche Chart immer offen mit diesen squiggly Linie alle über das Diagramm haben. Wie Sie schätzen können, ist dies nicht eine exakte Wissenschaft, da es Tage, wenn die ATR nicht getan wird und Tage, wenn die ATR abgeschlossen ist zerschlagen und bewegt sich doppelt seine normale ATR. Allerdings hat es mir gut gedient, seit vielen Jahren Hervorhebung, welche Paare ein Handelspotential haben und welche Paare sollte ich wahrscheinlich für den Tag verlassen. Enter Profitable Territory mit durchschnittlichen True Range Der Indikator bekannt als durchschnittliche true range (ATR) kann verwendet werden, um zu entwickeln Ein komplettes Handelssystem oder für Eingangs - oder Ausgangssignale als Teil einer Strategie verwendet werden. Profis haben diesen Volatilitätsindikator seit Jahrzehnten genutzt, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es verwenden und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitätsindikator. Volatilität misst die Stärke der Preisaktion. Und wird oft übersehen für Hinweise auf Markt Richtung. Eine besser bekannte Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilität gering ist und niedrige Volatilität hoch ist. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf Volatilität, weglassender Preis, so dass wir sehen können, dass die Volatilität folgt einem klaren Zyklus. Wie eng zusammen die oberen und unteren Bollinger-Bänder zu irgendeiner Zeit sind, zeigt den Grad der Volatilität, den der Preis erlebt. Wir können sehen, die Linien beginnen ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen und konvergieren, wie sie die Mitte der Tabelle zu nähern. Nachdem sie sich beinahe berühren, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. Bollinger Bands sind bekannt, und sie können uns sehr viel darüber erzählen, was wahrscheinlich in der Zukunft passieren wird. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erlebt, nachdem sie sich innerhalb eines engen Bereichs bewegt hat, macht diese Aktie wert, sich auf eine Trading Watch List zu setzen. Wenn der Ausbruch auftritt, wird der Bestand wahrscheinlich eine scharfe Bewegung erfahren. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus dem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des Charts (siehe oben) ausbrach, verdoppelte er sich im Preis in den nächsten vier Monaten fast. Die ATR ist eine weitere Möglichkeit, Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil der Tabelle gezeigt), wie wir mit Bollinger Bands gesehen haben. Perioden geringer Volatilität, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen große Preisbewegungen. Handel mit ATR Die Frage Trader Gesicht ist, wie der Volatilität Zyklus profitieren. Während die ATR uns nicht sagt, in welcher Richtung der Ausbruch stattfindet, kann sie zum Schlusskurs addiert werden und der Händler kann kaufen, wann immer die nächsten Tage Preis über diesen Wert handeln. Diese Idee ist in Fig. 3 dargestellt. Handelssignale treten relativ selten auf, zeigen jedoch meist deutliche Bruchstellen. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Kurs mehr als eine ATR über dem letzten Schluss schließt, eine Änderung der Volatilität aufgetreten ist. Unter einer langen Position ist eine Wette, dass die Aktie wird durch in die Richtung nach oben folgen. ATR Exit Sign Trader können diese Trades verlassen, indem sie Signale erzeugen, die auf dem Subtrahieren des Wertes des ATR aus dem Schließen basieren. Die gleiche Logik gilt für diese Regel - wenn der Kurs mehr als eine ATR unter dem letzten Abschluss schließt, ist eine signifikante Veränderung in der Natur des Marktes eingetreten. Das Schließen einer langen Position wird eine sichere Wette, da die Aktie wahrscheinlich an diesem Punkt in eine Handelsspanne oder Rückwärtsrichtung eintritt. (Für die zugehörige Literatur siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als eine Exit-Methode verwendet, die angewendet werden kann, unabhängig davon, wie die Einreiseentscheidung getroffen wird. Eine populäre Technik ist bekannt als der Kronleuchterausgang und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen hinteren Halt unter dem höchsten Höchstwert, den der Bestand seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen der höchsten und der Stoppebene ist definiert als einige mehrfache der ATR. Zum Beispiel können wir den dreifachen Wert des ATR von dem höchsten Wert abziehen, seit wir den Handel eingegeben haben. (Für die dazugehörige Lektüre siehe Techniken zum Trailing-Stopp). Der Wert dieses nachlaufenden Stopps ist, dass er in Reaktion auf die Marktaktion schnell nach oben bewegt wird. LeBeau entschied sich für den Namen des Kronleuchters, denn so wie ein Kronleuchter von der Decke eines Raumes herabhängt, hängt der Kronleuchterausgang vom hohen Punkt oder von der Decke unseres Handwerks herunter. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Hinsicht der Verwendung eines festen Prozentsatzes überlegen, weil sie sich auf Basis der Charakteristiken der gehandelten Aktie ändern und die Tatsache erkennen, dass die Volatilität in Bezug auf Probleme und Marktbedingungen variiert. Wenn die Handelsspanne sich ausdehnt oder zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stop - und dem Schlusskurs automatisch an und bewegt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Trader gewillt sind, Gewinne zu schützen, mit der Notwendigkeit, den Bestand innerhalb seines normalen Bereichs zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) ATR-Breakout-Systeme können von Strategien eines beliebigen Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nützlich als Day-Trading-Strategien. Mit einem 15-Minuten-Zeitrahmen addieren und subtrahieren Tag-Trader die ATR aus dem Schlusskurs der ersten 15-Minuten-Bar. Dies bietet Einstiegspunkte für den Tag, mit Stopps platziert, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise an den Abschluss der ersten Bar des Tages zurückzukehren. Jeder Zeitrahmen, wie fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine andere Variante besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einer gebrochenen Menge variieren können, wie etwa der Hälfte, bis zu drei (darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seiner 1990 Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und Finanz-Futures arbeitet. Einige Händler passen die Methode der gefilterten Welle an und verwenden statt der Prozentbewegungen ATRs, um Marktwendepunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten schließen, eine neue Welle beginnt. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Kurs drei ATRs unter dem höchsten Schluss seit Beginn der Aufwärtswelle bewegt. (Für mehr Einblick siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Möglichkeiten für dieses vielseitige Werkzeug sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen für den Kreativ-Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die langfristigen Anleger zu überwachen, weil sie erwarten, Zeiten der erhöhten Volatilität, wenn der Wert der ATR bleibt relativ stabil für längere Zeit. Sie wären dann bereit für was könnte eine turbulente Marktfahrt, helfen sie vermeiden, in Panik in Rückgänge oder immer mit irrationalen Überschwang, wenn der Markt brechen höher. Wie verwenden Sie ATR in einer Forex-Strategie Forex Trader können ATR verwenden, um Marktvolatilität zu messen . Trader sollten größere Stopps und Gewinnziele als ATR erhöht. Das Lesen von ATR kann durch die Verwendung der ATR in Pips-Indikator erleichtert werden. ATR (Average True Range) ist ein leicht ablesbarer Indikator, der die Marktvolatilität ablesen kann. Wenn ein Forex Trader weiß, wie ATR zu lesen weiß, können sie aktuelle Volatilität, um die Platzierung von Stop-und Limit-Orders auf vorhandene Positionen zu messen. Heute werden wir einen Blick auf ATR werfen und wie wir es auf unseren Handel anwenden können. Erfahren Sie Forex ndashEURJPY Trend mit ATR (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) ATR gilt als Volatilitätsindikator, da er den Abstand zwischen einer Reihe früherer Hochs und Tiefs für eine bestimmte Anzahl oder Perioden mißt. ATR wird mit einer Dezimalstelle angezeigt, um die Anzahl der Pips zwischen den Periodenhöhen und Tiefen anzuzeigen. Dies ist wichtig für einen Händler, da die Volatilität steigt, so wird ein Charts ATR-Wert. Wenn die Volatilität sinkt und die Differenz zwischen den ausgewählten Periodenhochs und Tiefs abnimmt, wird ATR. Trader können ATR verwenden, um ihre Position entsprechend der Volatilität aktiv zu managen. Je größer der ATR-Wert auf einem bestimmten Paar ist, desto breiter ist der Stop, der verwendet werden soll. Dies macht Sinn, da ein enger Stopp an einem besonders volatilen Währungspaar anfälliger ist, ausgeführt zu werden. Ebenso kann ein breiter Anschlag auf einem weniger flüchtigen Paar stoppt unnötig groß. Dies kann auch bei Limit Orders gelten. Wenn ATR ein höherer Wert ist, können Händler mehr Pips auf einem bestimmten Handel suchen. Umgekehrt, wenn ATR anzeigt, dass die Volatilität niedrig ist, können Händler ihre Handelserwartungen mit kleineren Limitaufträgen beeinträchtigen. Erfahren Sie Forex ndashATR in Pips Indicator (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor, um Walkersrsquo Analyse direkt per E-Mail zu erhalten, bitte SIGN UP HIER Interessiert, um mehr über Forex Trading und Strategieentwicklung zu lernen Signup für eine Serie Der freien ldquoAdvanced Tradingrdquo Führer, um Ihnen zu helfen, sich auf eine Vielzahl von Handelsthemen zu beschleunigen. Registrieren Sie sich hier, um Ihre Forex Lernen jetzt fortzusetzen DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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