FOREX ist die Abkürzung von den englischen Wörtern FOReign EXchange Markt. Forex ist der größte Finanzmarkt der Welt, deren Tagesumsatz macht eineinhalb Milliarden Dollar. Im Gegensatz zu anderen Finanzmärkten hat Forex keine zentrale Börse. Es funktioniert über ein elektronisches Netz (einschließlich des Internets), dessen Einheiten Banken, Kapitalgesellschaften und die Privatpersonen sind, die in Währungen untereinander handeln. Fehlen einer zentralen Einheit ermöglicht Forex-Markt zu arbeiten 24h / 7days russian. mgforex /. MG Financial Group (mgforex /) - der Marktführer der Forex Online-Technologien - hat im April 1997 die erste Version seiner Online-Handelsplattform (Deal Station) veröffentlicht. Dieses Programm ermöglicht es Händlern, Währungsraten anzuzeigen und Transaktionen durchzuführen Und um die Positionen in Echtzeit zu verfolgen. Das besondere Merkmal der DealStation ist, dass es ständig aktualisiert alle seine Informationen (kontinuierlich). Die letzte Entwicklung - DealStation 2000 ist auf der Grundlage der neuesten Technologie Push Java konstruiert, die es erlaubt, neue Informationen auf einem Händler-Computer zu schieben, sobald es zugänglich ist. Einer der Wettbewerber der Deal Station ist ein Programmkomplex WinChart, der zur Straits-Index-Gesellschaft (straitsindex /) gehört. Einer der Vorteile dieses Programms ist eine Gelegenheit, die Elemente der technischen Analyse zu studieren. Es gibt zwei Ansätze für die Analyse des Devisenmarktes grundlegende und technische. Mit Hilfe der Fundamentalanalyse kann man die Kräfte des Angebots und der Nachfrage auf der Basis finanzpolitischer und ökonomischer Theorien bestimmen, die auf der politisch-ökonomischen Situation beruhen. Die technische Analyse untersucht Tradesätze und Volumina auf Basis einer grafischen Darstellung der Wechselkurse in der Zeit und wird in Zukunft auf eine Tendenzdiagnose gerichtet. Die technische Analyse erlaubt die Vorhersage von Wechselkursbewegungen auf der Basis der letzten Handelsraten und Volumendatenforschung. Diese Art der Analyse stützt sich auf heuristische Formeln für die Verfolgung der Rate Bewegung Tendenzen und ermöglicht die Abschätzung von Möglichkeiten für Devisenverkauf oder Deviseneinkäufe. Diagramme sind: mit 5 Minuten, 15 Minuten, 60 Minuten und 24 Stunden. Es werden auch Diagramme mit wöchentlichen und monatlichen Intervallen angewendet. Die letztgenannten Diagramme dienen zur Abschätzung langfristiger Tendenzen. I. Die Beispiele der technischen Analyse. 1. 1. Stufen eines relativen Minimums und Maximums. Ebenen eines relativen Minimums und Maximums sind Punkte, bei denen das Diagramm von einer Abnahme zu einem Anstieg übergeht und im Gegenteil (Fig. 1). Die Wahrscheinlichkeit, diese Punkte zu überschreiten, wird als unbedeutend betrachtet, daher wird der Kauf oder Verkauf in den Momenten der relativen Minima und Maxima bevorzugt. 2. Direkte Linien und Kanäle der Tendenz. Direkte Leitungen sind ein einfaches, aber leistungsfähiges Werkzeug für die Trendentdeckung, d. h. die Markttendenzen. Sie verbinden einige aufeinander folgende Maxima oder Minima, die zu einem lokalen Trend gehören. Die Fortsetzung der Linie zeigt die wahrscheinlichste Richtung der Marktbewegung in der Zukunft. Der Kanal repräsentiert einen Korridor von Zitatänderungen und ist definiert als ein Teil einer Ebene zwischen den parallelen Geraden, die auf Maxima und Minima aufgebaut sind. Fig. 2 stellt das klassische Beispiel des Anstiegstrends dar, aber Fig. 3 zeigt ein Beispiel der Kanallokalisierung. 3. Aktuelle (dynamische) Mittelwerte. Der aktuelle Durchschnitt erlaubt es, die Trends zu verallgemeinern und den Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen. Fig. 4 enthält drei Kurven von Durchschnittswerten, die von der Periode der Mittelung abhängen - einem Tag, einer Woche und einem Monat. Es gibt drei Arten von dynamischen mittleren Indizes: üblich, linear gewogen und exponentiell geglättet. Die exponentielle Glättung wird aus der Wahrscheinlichkeit eines Prädiktionspunktes genauer betrachtet, da sie den relativ neuen Daten ein größeres Gewicht verleiht. Der übliche Mittelwert wird nach der Formel gezählt: wobei n. Z. B. für die Anzahl der Tage. Der Current Average charakterisiert den Prozess der Angebotsänderungen im Durchschnitt. Um die Statistik der lokalen Extremwerte (Maxima und Minima) nach dem Durchschnitt zu berechnen, berechnet man ein durchschnittliches Quadrat von Abweichungen (RMS). Fig. Stellt ein Beispiel für RMS-Diagramme dar, die das Band bilden. Somit kann RMS als ein Maß für die Wahrscheinlichkeit dienen. Die Formeln für die Berechnung sind unten dargestellt. Wobei D - eine Standardabweichung ist, n die Menge an Tagen ist, I. die Elemente der probabilistischen Analyse des Devisenmarktes. Die oben dargelegten Dinge zeigen die Tatsache, dass alle Bemühungen der technischen Analyse auf eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Ereignisses abzielen. Die technische Analyse arbeitet mit den wichtigsten statistischen Merkmalen - Durchschnitt, RMS, Statistik (Momente) höherer Ordnungen. Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit bleibt jedoch unberücksichtigt. Gleichzeitig können die probabilistischen Analyseelemente sowohl für die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten als auch als grafisches Werkzeug, das den Händlern gut bekannt ist, erfolgreich eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Schätzergebnisse des Zitats Forex Marktwährungen Wahrscheinlichkeiten sind unten dargestellt. Dazu gehören die spezielle Softwareentwicklung und die Realisierung (auf Basis der Software) der physikalischen Simulation und die Berechnung der wahrscheinlichen Distributionen der realen Wechselkurse. 1. Die Simulation der Verteilung der DM-Notierungen. Fig. 6 zeigt die Modellierungsverteilung des Tagesdiagramms der DM-Zitate. Es gibt drei hervorgehobene Trends a, b, c auf dem Diagramm. Trends a, b steigen, c ist neutral. Der Wert von DM 1,8376 in einem Bereich der Trend-b-Bestimmung ist mit einer roten Markierung markiert. 7 zeigt ein Diagramm der Verteilung von Wahrscheinlichkeiten. Von Anfang an ist zu beachten, dass die Trends einen regelmäßigen Fehler darstellen und grundsätzlich beseitigt werden sollten. Im Rahmen der Erfüllung einer Aufgabe dienen sie jedoch als hilfreiche Informationen. Fig. 8 zeigt eine geglättete Kurve der Verteilung der Wahrscheinlichkeiten. Aus der Analyse der Verteilungen in Abb. 7 und Abb. 8 wird deutlich, dass es eine sichtbare Trendteilung (Lokalisierung) gibt. Es ist nicht möglich in der traditionellen technischen Analyse. 2. Die Lokalisierung der Tendenzen der realen Verteilung der Notierungen DM. Abb. 9 zeigt das Tagesdiagramm der DM-Notierungen vom 30. April 1997 bis zum 14. Juni 1998. Der Gesamtbetrag beträgt 297 Berichte. DM 1.7646 ist mit einer roten Markierung markiert. Abb. 11 und Abb. 12 zeigen die Diagramme der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aus der Untersuchung der oben erwähnten Diagramme geht hervor, daß der analysierbare Wert zu der Gruppe der Trends der Übergangsperiode gehört, die von den niedrigen Werten der Zitate zu den höheren geht. Die Wahrscheinlichkeit, in diese Gruppe von Trends zu kommen, ist unwesentlich. Für die graphische Berechnung der Wahrscheinlichkeiten werden wir die Verteilung auf Abb. 11 in das Integral der Wahrscheinlichkeiten verwandeln, das in Abb. 12 dargestellt ist. Aus der Untersuchung der oben erwähnten Diagramme geht hervor, daß die Wahrscheinlichkeit von DM-Zitaten innerhalb des gegebenen Intervalls 1.6748 1.7646 liegt und etwa 30 ergibt. 3. Die Beseitigung eines regelmäßigen Fehlers. Um eine Berechnung der Wahrscheinlichkeiten mit der gegebenen (hohen) Genauigkeit vorzunehmen, müssen wir die Trends beseitigen (Abb.13). Übrigens wird die Entfernung von Trends auch in der traditionellen technischen Analyse praktiziert. Feige. 14 zeigt die erforderliche Verteilung der zufälligen Prozesswahrscheinlichkeiten von absoluten Zitatänderungen in 13. Das Auftreten der Verteilung ist ein guter Beweis, dass der analysierte, zufällige Prozess normal oder zumindest quasi-normal ist. Um stärkere Beweise zu erhalten, ist es notwendig, das Chi-Quadrat anzuwenden. Wenn in dem zu Fig. 14 gehörenden Diagramm ein Integral von Wahrscheinlichkeiten in einem Intervall von -0,0370 bis zu 0,0006 (rote Markierung) zählt, wird es gleich 0,1986 sein. Somit ist es möglich zu behaupten, dass die Zitierungsänderung von DM in den Grenzen von -0,0370 bis 0,0006 mit der Wahrscheinlichkeit von etwa 20 erwartet wird. Wenn wir ein Integral von Wahrscheinlichkeiten für ein symmetrisches DM-Intervall zählen, beträgt die allgemeine Wahrscheinlichkeit etwa 38. Letztere wird behaupten, dass die Änderung der DM-Notierungen in einem Intervall -0,0060 0,0060 mit der vertraulichen Wahrscheinlichkeit von 62 zu erwarten ist. 4. Anwendung Markiert Übergangswahrscheinlichkeiten. Die Prozesse der Veränderung der Wechselkurse sind Prozesse, die stochastisch sind, d. H. Sowohl festgelegte (Trend-) als auch gelegentliche Ereignisse setzen (Abb. 13, Abb. 14). Es folgt der Schlußfolgerung über die Zweckmäßigkeit der Anwendung Abgrenzung von Übergangswahrscheinlichkeiten, die den Vorgang der Übergänge (z. B. in der Zeit) der Zufallsvariablen 967 von einer Bedingung 967i in einer anderen Bedingung 967 j charakterisiert. Wenn wir über den Prozeß der Änderung der Währungszitate von Übergangswahrscheinlichkeiten sprechen, so sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten p i, j davon, daß zum Zeitpunkt t der aktuelle Wert eines Wechselkurses j ist, vorausgesetzt, daß er im Augenblick t-1 gleich i war. Das Beispiel Abgrenzung der Verteilungen der Wahrscheinlichkeiten P (i, j) ist in Abb. 15 dargestellt. Die Grundeigenschaft Markoffs-Wahrscheinlichkeiten sind Erinnerungen früherer Übergänge. Diese Eigenschaft im Kontext eines betrachteten Problems kann folgendermaßen formuliert werden: Die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten P t (i, j) kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot der Währung den Wert j annimmt. Unter der Bedingung, daß nach t Schritten (z. B. t Stunden) das Zitat gleich i war. Die Formulierung einer realen Situation kann wie folgt aussehen. Auf der Bestellung des Händlers gibt es Daten über die 15-minütige Änderung der Rate EURO / USD für die letzten 3 - 4 Monate. (Beispielsweise Gebotspreis). Die Abfolge der Werte EURO / USD bildet die Abgrenzungsschaltung P (i, j). 15-minütige Änderung der Rate EURO / USD werden wir als Übergang einer Zufallsvariablen 967 einer Bedingung 967i in einer Bedingung 967 j interpretieren. Satz aller Übergänge bildet eine Matrix von Übergängen (oder relativer Frequenz N i, j), zum Beispiel: Problem. Es ist zu antworten: Ist der aktuelle Wert EURO / USD in einer Bedingung j5, in welchem Zustand ik ist dieser Wert nach 15 Minuten oder nach 30, 45, 60. Minuten Lösung. Mit Hilfe des Diagramms (Abb. 18) werden die Werte der reellen Zitate und die Werte der Prognosen dargestellt, wobei t - 15 Minuten Zeitraum. Das Diagramm der Fehler ist in Abb. 19, wo t - 15 Minuten Zeitraum. I I. I. Vorläufige Schlussfolgerung. Die dargestellten Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Währungszitaten Forschung für den Markt Forex zeigen die folgenden. ein. Sie erlauben es, den Zustand des Devisenmarktes sowohl als graphische Form der Darstellung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen als auch als numerische Merkmale zu interpretieren. B. Die dargestellten Zahlencharakteristiken der Wahrscheinlichkeitsanalyse (Integrale von Wahrscheinlichkeiten und vertraulichen Wahrscheinlichkeiten) haben verallgemeinernden Charakter und können für eine langfristige Prognose verwendet werden. Die Software kann im Kontext von Langzeitprognosen statisch sein, d. h. eine Datenbank von Währungszitaten verwenden. Die Software kann im Kontext von Langzeitprognosen statisch sein, d. h. eine Datenbank von Währungszitaten verwenden. Die Datenbank kann von einem Benutzer in einem manuellen Stil nachgefüllt werden. Die statische Version Entwicklung eines solchen Programms dauert 2-3 Monate. Die dynamische Version Entwicklung wird zusätzliche Mann-Stunden. Der Unterschied zwischen der dynamischen Software und der statischen ist, dass die dynamische Software, um die Währungszitate in Echtzeit zu erhalten, einen zusätzlichen Funktionsblock enthalten muss. Beispiel: c. Die Verwendung von Markoffs-Bauelementen ist zweckmäßig für die kurzfristigen Prognosen, die für Händler zutreffen. Die Entwicklung einer solchen Programmforschungsversion und deren Realisierung mittels probabilistischer Verteilungsforschung wird von 1,5 bis zu 2 Monaten dauern. Die Demo-Version von Software CPS (Currency Prediction Software) kann hier betrachtet werden. Probability Theory Demystifying Roulette-Systeme Die Martingale ist wahrscheinlich berühmt als Name für eine beliebte Wettstrategie, wo Sie verdoppeln Sie Ihre Wetten nach einem Verlust, um zu versuchen und Kralle Zurück Gewinne. Aber, seine Ursprünge sind eigentlich in den Bereichen der Wahrscheinlichkeitstheorie (Bär mit uns - das ist gut) In jedem Fall, wenn Sie sich mit dem Martingale-Wetten-System in den Griff bekommen. Sollten Sie verstehen, zumindest ein wenig von der Wissenschaft Martingale (Wahrscheinlichkeitstheorie) In Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein Martingale nicht eine Art von hübschen Zirpen Vogel. Ach nein. Es ist eine Modellierung eines fairen Spiels (keine Bias), wo Wissen über historische Ereignisse ist nie in der Lage, Ereignisse vorherzusagen, dass havent passiert noch nicht. Nun, das ist wichtig zu wissen, für das Wett-System. Wenn wir unsere Propellerhüte anziehen und so eine Martingale-Analyse. Bezieht sich dieser Begriff auf eine Folge von zufälligen Ausgängen (die die boffins einen stochastischen Prozeß nennen), für die an jedem Punkt der Sequenz die Erwartung des nächsten Wertes in der Sequenz gleich dem gegenwärtigen beobachteten Wert ist, wobei jedes aufgebaute Wissen abgezinst wird Aller zuvor beobachteten Werte. Wollen Sie, dass in Englisch Grundsätzlich bedeutet es, dass vergangene Ereignisse keinen Einfluss auf zukünftige Ereignisse haben. Also, wenn Sie eine Münze werfen und es kommt Köpfe, Köpfe, Köpfe, Köpfe, und Sie werfen es ein fünftes Mal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Schwänze kommen wird noch 50/50. Die Münze hat kein Gedächtnis, mit anderen Worten. Andererseits kann in einem Prozess, der kein Martingal ist, die Kenntnis des früheren Ereignisses (z. B. alle vorherigen Karten, die von einem Blackjack-Kartendeck gezeichnet werden) in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, zukünftige Ergebnisse zu erraten. Möchten Sie, dass dies normales Englisch wieder OK ist, also, wenn Sie einzelnes Deck Blackjack spielen und Sie Kartenzählen sind, können Sie in der Lage sein, Ihre Vorteile im Spiel zu erhöhen. Ursprünglich war eine Martingale berühmt in Frankreich als eine Art von Wett-System, das beliebt im achtzehnten Jahrhundert war. Der Klassiker war auf dem Roulette-Rad (Französisch für kleines Rad). Ein Spieler gewinnt seine Wette, wenn der Ball landet auf schwarz und verliert es, wenn es landet auf rot, zum Beispiel, vorausgesetzt, er hat auf schwarz gesetzt. Das System hatte den Spieler doppelt seine Wette nach jedem Verlust, so dass sein erster Sieg nach einer Reihe von Verlusten würde alle vorherigen Verluste zurückgewinnen und gewinnen Sie einen Gewinn gleich der ursprünglichen Wette. Solange die Spieler Reichtum und verfügbare Zeit war unendlich, die Chance, schließlich sehen die Ball-Land in einer schwarzen Zahl nähert sich 1 (Wahrscheinlichkeit sprechen für eine tote cert), die die Martingal-Strategie scheinen wie der Schlüssel zu El Dorado. ABER, die Größe der Wetten wachsen exponentiell, und schließlich Bankrott der Spieler. In jedem Fall, die meisten Casinos gerne schneiden den Spaß durch die Einstellung von Wetten Grenzen auf dem Tisch. So haben Sie es von den Professoren Mund. Das Martingale kann in kurzen Ausbrüchen arbeiten, aber je länger Sie spielen, desto wahrscheinlicher, dass Sie entweder aus (a) Kapital - dh youll gehen Büste (b) Raum zu manouevre auf Tisch-Grenzen - was bedeutet, dass Sie nicht in der Lage Um Ihre Wette auf einen früheren Verlust zu verdoppeln. Top Tipps für die Martingale Starten Sie Ihre erste Wette niedrig Spielen kurze Sessions Legen Sie eine obere Grenze, über die Sie nicht verdoppeln Ihre Wetten. (Diese Einstellung wird ohnehin von den Tabellenlimiten festgelegt, aber wed raten davon ab, einen niedrigeren Wert zu wählen.) Spielen Sie Roulette-Casinos, die Martingale-Wetten akzeptieren Casinos akzeptieren US-SpielerProbability-System-Theorie und Money-Management Mitglied seit Oct 2006 Status: Mitglied 655 Beiträge Ich glaube, dass ich diesen Thread verursachen muss, weil die Ideen, die es bespricht, beginnen, weg vom Thema des Fadens zu erhalten, in dem sie geboren wurden. Der ursprüngliche Thread befindet sich hier Dieser Thread soll mit mathematischen Wahrscheinlichkeiten zu Ihrem Vorteil in einem erfolgreichen System zu diskutieren. Ill versuchen, es einfach zu erklären. Wenn Sie ein System haben, das ein 100 TP und 100 SL verwendet, sollte es eine 50/50 Chance haben zu gewinnen, wenn Trades zufällig über Zeit eingegeben werden. Richtig Itd wie das Spiegeln einer Münze. Die TP und SL müssten angepasst werden, da Sie näher an der SL sind, sobald Sie einen Trade eingeben. Aber lassen Sie es einfach Theorie für jetzt. Wenn wir einen Handel eingeben, der äquidistant vom SL und TP ist, dann sollte es eine Wahrscheinlichkeit von 50 sein, korrekt zu sein. Ich gehe dann davon aus, dass durch die tatsächliche Betrachtung der allgemeinen Tendenz oder Marktaktivitäten einer Währung, die wir geben können, ein System, das mehr als 50 erfolgreich oder mindestens 50 erfolgreich ist, wenn meine erste Annahme falsch war. Hat jemand noch nicht einverstanden Die Wahrscheinlichkeiten havent ins Spiel kommen noch nicht. Ich frage jetzt, was sind die Chancen für eine 50 richtige System mit konsekutiven Verlierern Wenn ich mich richtig erinnern von College haben wir eine 50/50 Chance auf jeden Handel zu Recht und Unrecht, wenn wir sie als unabhängige Ereignisse zu sehen. Wenn wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu finden, dass 5 Trades in Folge verloren haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, dann: 5 X, 5 X, 5 X, 5 X, 0,5, 0,3125 oder 3,125. Es passiert nicht zu oft, wenn auch noch sehr möglich. Wenn unser System erfolgreich ist 60 der Zeit aufgrund unserer einfachen Chart Lesevorhersagen dann die Chance, mit 5 Verlierer wäre 405. Macht. 4 X .4 X .4 X .4 X .4 .010124 oder 1.0124. Immer noch möglich, obwohl mit einigen Diskretion weve effektiv senkte das Risiko von 5 mal in Folge um den Faktor 3 zu verlieren. Auf dem anderen Thread habe ich mit einem 100 SL und 50 TP, um die Erfolgsquote zu erhöhen. Das Risiko: Belohnung war schief zur Verliererseite. Ich beginne diesen neuen Thread mit einem gleichen Risiko vs Belohnung, um uns eine 50/50 Chance auf jeden zufälligen Handel. Ich würde nicht eine 1000 TP mit 100 SL, weil die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels ist sehr gering und die Verwendung der folgenden Geld-Management-Strategie würde ein zu großes Bankkonto erforderlich sein, um vernünftig zu sein. Heres die Idee. Nach einem verlierenden Handel, verdoppeln Sie oben auf dem folgenden Handel, um die Verluste des verlorenen Handels zu umfassen, wenn Sie dieses gewinnen. Mit einem SL und TP, die uns gleiche Gewinne versus Verluste, Verdoppelung auf die Gewinner ermöglicht es uns, die Verluste auf die Verlierer zu decken und noch profitieren auf den Sieg. So würde es scheinen, als ob Sie nie den schlechten Handel überhaupt genommen hatten. Hier sind die Wahrscheinlichkeiten des Erhaltens x Anzahl der Verlierer in einer Reihe in einem 50 System: 2- .25 oder 25 3-.125 oder 12.5 4-.0625 oder 6.25 5- .03125 oder 3.125 6- .015625 oder 1.5625 7- .0078125 oder .78125 8- .00390625 oder .390625 9- .001953125 oder .1953125 10 - Eine wirklich kleine Zahl Dies bedeutet, dass von 1000 Trades, die Sie erwarten können, 9 Mal in Folge 1,9 Mal zu verlieren. Wenn Ihr System nicht genug Gewinn nach 1000 Trades bereitgestellt, um zu überleben, dass dann youre Handel das falsche System. Jetzt können Sie sehen, was Verdoppelung erfordern würde. Unser Wert ist 1 für Ihre typische Losgröße pro Handel. Um auf konsekutiven Trades zu verdoppeln, um zum nächsten zu gelangen, müssten Sie 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 riskieren. Dies bedeutet, wenn Ihre typische Handelsgröße 5 Miniloten ist, dann müssen Sie Handel: 5-10-20-40-80-160-320-640-1280. Etc. So können Sie sehen, dass es summiert sich schnell und es wäre sehr unklug zu handeln 5 Miniloten auf einem typischen Handel, wenn Sie sehr hohe Hebelwirkung sowie ein großes Bankkonto haben. Ich würde vorschlagen, die Idee auf Mikro-Mikro-Lose zuerst. Ich bin sicher, dass diese Idee der Verdoppelung nach dem Verlust von Trades wurde zuvor diskutiert, aber ich bin nicht sicher, was es allgemein als bezeichnet. Sein nicht Martingal, weil es nicht erfordert, dass Sie fortfahren, mit einem verlorenen Handel zu kämpfen. Es ist nicht Pyramide, weil Sie nicht hinzufügen, um Trades, wenn youre gewinnen. Sein mehr vom Gegenteil. In der Tat denke ich, es wäre sehr unklug, mit der Pyramide-Strategie für Gewinner-Trades zu handeln, weil, wie meine Zahlen oben zeigen, der nächste aufeinander folgende Sieger, wie aufeinanderfolgende Verlierer, sehr unwahrscheinlich ist und Sie wahrscheinlich abwischen wird eine Menge von Ihnen Gewinnt, wenn dieser Verlierer trifft. Es gibt zwei Teile für den Thread, denke ich, dass sollte diskutiert werden. 1. Die Verdoppelung der Strategie. Mit einem Risiko: Belohnung von 1: 1 das System ist sehr möglich zu verwenden, wenn Sie sehr strenge Geld-Management verwenden und verstehen, dass am Anfang Geld langsam kommen wird, aber es wird konsequent kommen. Die Strategie macht es scheinen, als ob es keine verlieren Trades, erinnern Dies ist ein Gesetz der großen Zahlen-System, das Sie im Spiel für die Langstrecke und nicht zu einem schnellen Dollar, um Urlaubsgeschenke kaufen müssen. 2. Die Strategie des eigentlichen Handelssystems. Gleiche Gewinne und Verluste. Zufälligkeit. Am Ende, wie viel tut alle unsere Forschung wirklich erhöhen unsere Chancen auf Erfolg Der Markt nur geht nach oben oder unten. Sie können behaupten, es geht seitwärts, aber es wirklich nicht. Sideways Bewegung hat noch Pips auf und ab in ihm. Also, wie viel Gültigkeit gibt es in meinen Annahmen, dass, wenn wir zufällig platzieren Trades mit äquidistanten TP und SLs, dass es eine 50/50 Chance auf jeden Handel und daher sehr begrenzte Möglichkeiten eines zufälligen Systems mit vielen aufeinander folgenden Verluste. Ich habe schon viele Ideen für den Handel in meinem Kopf. Ja, diese Ideen könnten sehr leicht von einem EA gehandelt werden. In der Tat, da keine Indikatoren erforderlich sind, könnte es ein quotalways inquot System sehr leicht auf einem Raster gehandelt werden. Id eher nicht beginnen Diskussionen darüber noch nicht. Bitte posten Sie nur über die bereits präsentierten Themen. Ich analysiere den Markt richtig Im sicher viel wird bash mich für die Präsentation solcher Ideen seit Verdopplung unten ist sehr riskant und dass der Markt ist nicht unbedingt zufällig, da die technische Analyse ist ein bewährtes Konzept. Meine Antwort darauf ist, dass die Verdoppelung risikoreich ist. Bedeutet dies, dass jemand mit einem 10.000 Account Cant Institut dieses System bei der Wiedergabe mit Pips im Wert von 1 Cent und hohe Hebelwirkung Ich denke, theyd in der Lage sein, ihre Partie Größe zu erhöhen, um 1028-mal, um jeden Pip Wert 10,28 zu erhöhen. Um zu 1028 ihre normale Handelsgröße zu erhalten, würde 11 verlierenden Handel in einer Reihe erfordern. Stellen Sie sich vor, wie unlikly das ist. Und meine Antwort auf den Markt nicht zufällig ist die folgende. S / R ist ein bewährtes Konzept. So sind elliot Wellen. So sind RSI Kreuze, Kanäle, Divergenzen, Kerzen, Kopf und Schultern, Tasse und Griffe, etc. etc. Die Liste geht weiter. Der Markt ist nicht zufällig, wenn wir es im Nachhinein betrachten und wissen, welches Werkzeug zu gelten, um zu sehen, warum es sprang 50 Pips. War es Übergang der RSI, brechen durch einen früheren Widerstandsbereich, schlagen einen unteren Kanal Was Werkzeuge der Markt folgt, sind nicht konstant und in dem ich behaupten, der Markt ist zufällig. Zumindest durch sie nicht nach einem Werkzeug genau dann ist es zufällig und wir können nie sagen, wo es gehen wird. Warum war dieser Monat ein 15-Jahres-Hoch auf Gbp / usd Wie brechen sie durch alle vorherigen Widerstand Niveau in den letzten 14 Jahren zu bekommen, wo es jetzt war nicht in diesem Geschäft zu prognostizieren und spielen das Unwahrscheinliche. Ich bezweifle, dass hier jemand den Mut gehabt hätte, einen langen Handel im März dieses Jahres einzugehen und bis zu diesen letzten zwei Wochen auszuhalten. Wir hätten zusammengepackt Taschen nach dem Sacken eine einfache 2000 Pips vor einigen Monaten und nannte es ein Jahr auf gbp / usd. Das ist genau das, was meine Idee für das System geht. Ich bin nicht hier, um jede Ecke und Ritze, Rückzug, Höhepunkt oder Tal vorherzusagen. Im versuchen, die wahrscheinlichen scenerios spielen, um wahrscheinliche Gewinne zu bringen. Wahrscheinlichkeit sagt, dass ein zufälliges oder sogar diskretionäres System ist schwer unwahrscheinlich, 11 Mal in Folge zu verlieren. Eine Sache, die ich sagte auf dem ursprünglichen Thread, dass Ringe wahr und rissig mich war: Auch wenn Sie versuchten, falsch sein youd immer noch wahrscheinlich gewinnen, da der Markt würde nicht lassen Sie 100 rechts über falsch sein. Denke darüber nach und komm zu mir zurück. Matt Registriert seit: Dec 2006 Status: Mitglied 1.385 Beiträge Ich glaube, das ist ein Martingal-Strategie, die Verdoppelung bis zu Rückenverlust plus Gewinn. Was auch immer Sie es hier nennen wollen, ist ein Problem. Ihre Mathematik im Grunde besagt, dass die Chancen der x passiert sind y, und y ist eine sehr kleine. In Ihrem Beispiel verwenden Sie 1000 Münzen Flips oder Trades. Das Problem mit diesem System ist, dass die 9 mal aus 1000 wird Sie wischen. Sie geben an, dass Sie gutes Geldmanagement verwenden müssen, aber Ihr Geldmanagement wurde bereits definiert. - Handel es die ganze Zeit und 1 bis 1 Risiko zu belohnen (obwohl Sie vergessen, die Null-und Doppel-Null als Verbreitung bekannt). Schließlich, wie über das Haus zu begrenzen. Kannst du 1032 Lose handeln, und wenn du verlierst, kannst du 2064 handeln, und wenn du wieder verlierst, kannst du 4128 Lose handeln. Howabout Schlupf mit diesen großen Spielen Können Sie jemals realistisch bewegen sich in Losgröße. All diese Faktoren machen dies zu einem ungünstigen Spiel und der einzige Weg, um ein ungünstiges Spiel zu gewinnen ist, groß zu wetten und aufhören zu spielen, wenn Sie gewinnen. Wenn Sie auf den Handel für ein Leben planen, erleben Sie 9 Verluste in Folge mit diesem System, vielleicht mehr. Diese Verlorenheit kann nicht heute oder morgen sein, aber es wird kommen, wenn ihr dies streng tut, und wenn es kommt, werdet ihr ausgelöscht. Nicht versuchen, Harp auf Ihrem System, nur einige Bedenken. Man, der Kratzer ass sollte nicht beißen Fingernägel Joined Oct 2006 Status: Freundliche Nachbarschaft Programmierer 533 Beiträge Was für ein Zufall Ich war mit jemandem nur zwei Tage zurück über die gleiche Art der Sache zu sprechen. Sie waren bereit, mehr auf jedem aufeinander folgenden Handel zu riskieren, der statistisch weiß, dass es sehr unwahrscheinlich war, weiter zu verlieren. So wollen Sie fast das System zu verlieren, ein paar Mal in Folge einmal in eine Weile. Es erhöht Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit und mehr Gewinnpotenzial. Sein ziemlich mögliches youre bewußt von diesem bereits, Im gerade gehend, es zu erwähnen, weil die Benennung, die Sie oben benutzt haben, Warnungglocken in meinem Kopf aufhebt: Jeder Handel ist eine unterschiedliche Entität. Losing auf drei Trades in einer Reihe macht Sie nicht eher auf der vierten gewinnen. Dieser vierte Handel wird noch eine 50/50 Wahrscheinlichkeit des Gewinns / Verlustes haben. Also, verlieren ein paar Mal in Folge wird definitiv nicht erhöhen Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Wenn youre Deadset auf die Untersuchung dieser (und Sie sollten wahrscheinlich nur um Ihre Neugier zu befriedigen, wenn nichts anderes), dann müssen Sie auf etwas namens quotGamblers Ruinquot lesen. Heres eine große gelesen über Spielern Ruin, wie es sich auf Trading Futures bezieht. Mitglied seit: Jan 2005 Status: Happy Forum Member 1.152 Beiträge Lassen Sie mich einige meiner Gedanken mit Ihnen über das, was Sie sagen. Sie nehmen eine Reihe von Trades amp sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von 5 oder 6 aufeinander folgenden Verluste in einer Reihe sehr niedrig sind. Doch innerhalb des Bereichs jedes Handels ist die Wahrscheinlichkeit des Verlierens auf jenem bestimmten Handel noch 50. Im Grunde sagen Sie, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man diese spezifische 50 Verlustwahrscheinlichkeit mehrmals hintereinander treffen kann. Das ist in Ordnung. Allerdings hängt alles davon ab, was Sie tatsächlich tun. Meiner Meinung nach, was Sie sagen, um wahr zu sein, müssen Sie immer ein Paar nur von 1 Seite, entweder lang oder kurz, nur um 1 der vielen Variablen in diesem Leben zu beheben. Zweitens müssen Sie finden Eingang Amp Ausgangsstellen. Da Ihre Stop-Loss-Amp-Gewinnziele bereits auf 100 Pips eingestellt sind, ist Ihr Ausgang bereits definiert. Damit bleibt der Eintrag als einzige Variable, die noch nicht definiert ist. Sie müssen auch wählen, ein Paar, in dem die 100 Pips erwähnt nicht represent eine kleine Menge der durchschnittlichen täglichen Bereich. Zum Beispiel, die AUD / USD, ein 100 Pips gibt es eine große Sache, während, wenn die gleichen Zahlen auf die GBP / USD angewendet werden, könnte es eine Katastrophe, wenn es um echten Handel Handel kommt. Nun können Sie sehen, wie wahrscheinlich eine solche Strategie in verschiedenen Marktbedingungen, d. H. Trending, seitwärts amp direktionlos oder flüchtig. Dies hängt stark von Ihrer festen Seite des Marktes ab. Wenn wir bereits unsere Trades als Shorts amp setzen, ist unser Paar in einem Aufwärtstrend, dann denke ich, dass wir sehr bald geschlagen würden. Und die geringe Wahrscheinlichkeit, 5 oder 6 Verlierer hintereinander zu bekommen, wird eine Tatsache des Lebens. Allerdings, wenn wir von der langen Seite handeln, während wir in einem Aufwärtstrend sind, dann wäre unser Handel sehr profitabel wäre, bis der Trend rückgängig zu amp wir würde wieder getroffen werden, nur um fast alle unsere früheren Gewinne zurückzugeben. Jetzt in einem seitlichen Markt würden Sie marginal gut tun, wenn und nur wenn die Reichweite der seitlichen Aktionen 250 Pips oder mehr ist. Das ist, wenn Sie Ihre Trades in der oberen Hälfte als Shorts oder in der unteren Hälfte als Longs eingegeben haben, würden Sie immer noch gewinnende Trades. Wenn der Bereich der Seitwärtsbewegung weniger als 200 Pips beträgt, wird Ihre Wahrscheinlichkeit, Verlierer in einer Reihe zu erhalten, immer höher, und wenn der Bereich 100 Pips oder weniger ist, werden Sie keine Gewinne machen, bis die Seitenzeit endet. In richtungsunabhängigen flüchtigen Perioden, in denen die Bereiche des Paares 300 bis 500 Pips ohne eine Richtung sein würden (kein Trend und kein definierter Seitenbereich, wie das Paar 200 Pips nach oben bewegt, dann geht 350 Pips nach unten, dann bewegt 500 Pips nach oben und so weiter) , Wahrscheinlich werden wir Ende brechen sogar. Da wir bereits den Handel von einer Seite nur handeln, so könnten wir unsere erste Handel gewinnen, verlieren unsere zweite, gewinnen unsere dritte auf doppelter Position Größe amp verlieren unsere vierte auf eine Standard-Position Größe und dann die volatile Zeitraum verblasst amp den Markt Wird wieder normal. Dies erfordert eine weitere statistische Untersuchung integriert mit echten Tests auch auf die historischen Daten. Ich denke, das wäre sehr einfach, während des Wochenendes zu tun Ich glaube, das ist ein Martingal-Strategie, die Verdoppelung bis zu Rückenverlust plus Gewinn. Was auch immer Sie es hier nennen wollen, ist ein Problem. Ihre Mathematik im Grunde besagt, dass die Chancen der x passiert sind y, und y ist eine sehr kleine. In Ihrem Beispiel verwenden Sie 1000 Münzen Flips oder Trades. Das Problem mit diesem System ist, dass die 9 mal aus 1000 wird Sie wischen. Sie geben an, dass Sie gutes Geldmanagement verwenden müssen, aber Ihr Geldmanagement wurde bereits definiert. - Handel es die ganze Zeit und 1 bis 1 Risiko zu belohnen (obwohl Sie vergessen, die Null-und Doppel-Null als Verbreitung bekannt). Schließlich, wie über das Haus zu begrenzen. Kannst du 1032 Lose handeln, und wenn du verlierst, kannst du 2064 handeln, und wenn du wieder verlierst, kannst du 4128 Lose handeln. Howabout Schlupf mit diesen großen Spielen Können Sie jemals realistisch bewegen sich in Losgröße. All diese Faktoren machen dies zu einem ungünstigen Spiel und der einzige Weg, um ein ungünstiges Spiel zu gewinnen ist, groß zu wetten und aufhören zu spielen, wenn Sie gewinnen. Wenn Sie auf den Handel für ein Leben planen, erleben Sie 9 Verluste in Folge mit diesem System, vielleicht mehr. Diese Verlorenheit kann nicht heute oder morgen sein, aber es wird kommen, wenn ihr dies streng tut, und wenn es kommt, werdet ihr ausgelöscht. Nicht versuchen, Harp auf Ihrem System, nur einige Bedenken. Ich dachte, Martingal beteiligt Quotaveragingquot Ihr Preis nach oben oder unten in einem Handel, so dass, wenn der Preis endlich zurückverfolgt und verschoben die Richtung, die Sie wollen, können Sie zu einem Preis niedriger / höher, die einfacher zu erreichen und beenden mit Gewinn zu beenden. Ist aber egal. Wurden nur über diese Strategie jetzt, Martingal oder nicht sprechen. In Bezug auf Ihre Punkte. Die Zeit, die Sie verlieren 9 Mal in Folge können Sie wischen, wenn Sie nicht mit Sound-Money-Management. Was passiert, wenn mein Konto ist 50.000 und ich bin immer noch mit .01 als mein Pip-Wert. Im nicht sicher über andere Vermittler, aber mit GFT unterzeichnete ich ein Blatt, um mein Konto so anzupassen, dass ich einen Standard accounr mit allen guten Eigenschaften haben kann, aber noch Handel mit Miniloten und höherem Hebel wie ein Mini-Konto. Also, was zählt ist, dass Sie handeln, um in der Lage, die 9 Handelsverlust zu überleben. This means that you should not trade your account in a manner where it losing 9 in a row would call upon having used over half your account. There should always be cash in your account that you dont use which is only there to provide stability in your margin. Will I be able to trade 2064 lots Again that is up to my money management. My broker allows me to, so why shouldnt I be able to if Im smart about it In fact my order entry box has a quick button to trade 1 million lots. No lie. Im sure a lot of brokers do. Trading 5000 lots would be no big deal for the brokers and no big deal for me so long as my account and money management can handle it. Eventually I do believe you can move up in account size. We are trading with risk every day. There is always some gamble. At some point if this system were to profit we would have to say, quotok, my system is based on the fact that eventually I will win and that will happen sooner than later. Why am I afraid of increasing my lot size because if I lose 9 times in a row I will lose my account Probabilities show that this is an extremely small possibility. Perhaps although I am not ready to take on a 9 loss sweep in my account, but I will risk my account to bet it wont happen. quot That sounds bad because of the betting terminology, but thats what it has to be sometimes. Each trade we make is a bet which we judge in our heads calculating risk/reward, percentages and then if we think it is worth chancing. Slippage, news and all that will have to be factored in somehow. Its just part of the game. Something to consider is that this could be played differently than a typical grid system. There is only one trade occuring. If youre afraid of slippage, say around news, then you can easily exit the one trade and wait for less volitile times. Something to consider. What a coincidence I was talking to someone just two days back about the same sort of thing. Its quite possible youre aware of this already, Im just going to mention it because the wording you used above sets off warning bells in my head: Each trade is a distinct entity. Losing on three trades in a row does not make you more likely to win on the fourth. That fourth trade will still have a 50/50 probability of profit/loss. So, losing a couple times in a row will definitely not increase your probability of success. If youre deadset on investigating this (and you probably should just to satisfy your curiosity if nothing else) then you need to read up on something called quotGamblers Ruinquot. Heres a great read about Gamblers Ruin as it relates to trading futures . I will try to find an article about probabilities to prove my point later, but Ill try to explain it now. I agree each trade, when viewed independently, has a 50/50 chance. As soon as we trade them in succession and want to know the probability of them occuring in a specific pattern then we must make them dependent on one another. Having six losses in a row has the same probability of having the pattern: win, win, loss, win. Verlust. Verlust. For that pattern to occur to completion do you know how many possibilities before it are present Thousands. Thats the idea. As soon as you take two independent events and correlate them, their probabilities go down drastically. Just flip a coin to see the math in reality. Whatre the chances of getting tails on the first flip and then tails on the second flip You can have tails heads, heads tails, heads heads, tails tails. The probabilty of getting heads or tails on a single flip is always 50. But when you want to know the probability of a pattern its no longer 50. Since we have two tosses the probability is .5 X .5 .25 or 25. This is true since there were four possible scenerios in the coin tossing and only 1 out of 4 produced the results we were looking for. Would you agree that each and every coin flip is its own distinct occurance independent of the previous and next coin flip Somehow, the probability of getting two losses in a row is only 25 though. That is how my idea for the system will work. In the end through money management, we will play the law of large numbers to win. Thats how the casinos win. They survive the losses and bank on the wins. Thats all the doubling down idea is doing. We survive the losses to win big on the winners and erase the losses. Let me share some of my thoughts with you regarding what you are saying. You are taking a series of trades amp saying that the probability of 5 or 6 consecutive losses in a row are very low. Yet, within the realm of every trade, the probability of losing on that particular trade is still 50. So basically you are saying that it is very unlikely that one can hit this specific 50 of losing probability several times in a row. Das ist in Ordnung. However, it all depends on what you are actually doing. In my opinion, for what you are saying to be true, you must always trade a pair only from 1 side, either long or short, just to fix 1 of the lots of variables inside this life. Second you need to find entry amp exit points. Since your stop loss amp profit targets are already set to 100 pips, then your exit is already defined. This leaves up with the entry as the only variable that is not yet defined. You will also have to chose a pair in which the 100 pips mentioned doesnt represt a small amount of the average daily range. For example, the AUD/USD, a 100 pips there is a big deal, while if the same numbers are applied to the GBP/USD, it might be a disaster when it comes to real life trading. Now, lets see how likely such a strategy might do in different market conditions, i. e. trending, sideways amp directionless or volatile. This would heavily depend on your fixed side of the market. If we are already set to take our trades as shorts amp our pair is in an uptrend, then I think we would get hit very soon. And the small probability of getting 5 or 6 losers in a row will become a fact of life. However, if we are trading from the long side while we are in an uptrend, then our trading would be extremely profitable UNTIL the trend reverses to down amp we would get hit once again only to give back almost all of our previous gains. Now in a sideways market, you would be doing marginally well if and only if the range of the sideways actions is 250 pips or more. That is if you entered your trades in the upper half as shorts or in the lower half as longs, you would still have winning trades. If the range of the sideways action is less than 200 pips, your probability of getting losers in a row is getting higher, and if the range is 100 pips or less, you are not going to make any profits until the sideways period ends. In directionless volatile periods where ranges of the pair would be 300 to 500 pips without a direction (No trend and no defined sideways range, like the pair moves 200 pips up, then goes 350 pips down, then moves 500 pips up and so on), most probably we will end out breaking even. As we are already trading the market from one side only, so we might win our first trade, lose our second, win our third on double the position size amp lose our fourth on a standard position size and then the volatile period fades amp the market gets back to normal. This needs some further statistical investigation integrated with real testing even on the historic data. I think this would be very easy to do during the weekend Please refer to my previous post about how when we correlate two independent probabilities into a pattern it reduces the probability drastically from 50. I was only using 100 TP and 100 SL as an example to keep the math simple for now. In reality I think this would work great on an intraday grid strategy that is always in the market. All we need to find is a good SL/TP level that is small enough to enter a trade when there is still enough steam left in the move and large enough that it doesnt get whipsawed in and out from the general trading noise. Im thinking somewhere from 15-20. Id rather keep the discussion on theory right now though. No point in looking at numbers if we dont know what were looking for. I dont understand why you say it would only work if it placed only long or short trades and not both. I dont think we can limit ourselves to only one type of trade. The whole basis of this system is that there is a 50/50 shot of where price will go. Up or Down. What is the point of limiting ourselves to only one of the two In essence youre using the idea of the system against itself. You want to use only 50 of the possible outcomes to be right 50 of the time. That means youre really only going to be right 25 of the time. Ive been discussing mechanical breakout strategies on the other thread for some time now. So to hint at where I think this strategy will work is the quotalways inquot grid strategy. Say price is at 1.9000. Were playing a 20 SL and 20 TP. Price drops to 1.8980 and triggers a short sell. Why a short sell Because price was coming from above the 1.8980 trigger. I believe in doing something as simple as this we give ourselves a greater than 50 chance of being successful since the price is most likely to carry the momentum. This also means on trending markets or sharp rises we are guaranteed the wins since the system correctly predicts the movement based on the direction. So I dont know why wed need to fix the system to only make long or short trades. Again, my initial 100 TP and SL was only to give simple ideas that for this to work we need to keep the risk:reward equal, if not favored towards the TP side. I dont want to mess with the probability though. Great responses thus far Matt regardless of your account size, if you want to sum up your statistical model, its best outcome will be break even at some point or another unless you find a way to get that edge on your side. you will gather many wins multiplied by the probability that each will occur and losses multiplied by their probability. Although occuring less often, you losing 9 or ten in a row, if risk/reward is 1:1 and you never increase lot value, will mostly wipe out all of your gains. In a perfect world, if the worst case scenario happened in trades 992-1000, and there wasnt a spread or slippage, you would be break even at that point, and by that I mean that every possible combination of wins losses occured in exact of its probability within those 1000 trades. Expected return would still be zero at some point unless you just quit when you were up. According to your strategy though, you would keep doubling so hypothetically, you could be break even and risking 5000 lots on your next trade on a coin flip. That doesnt sound like good money management to me. what do you do at that point, start over. I hate to do this, but do you think that you are the first to think of this. You really need to question your motivations for trading. Are you trading or gambling, is there a difference to you between the two What is so different between what you are saying and betting red on roulette. Sounds improbable but it happens almost every night I have been to the casino where I see a table with over 15 blacks in a row. And that is a fair game or rational one. I dont know who said it but do not learn this lesson the hard way - markets can be irrational alot longer than you can remain solvent. Youll have to give me some examples in math. I dont see how I would end up break even. Lets say we do 10 trades. 50 lose, 50 win. First example: First trade loses and second trade wins. Repeat this 4 more times to get 10 trades. On the first trade we risked 1 lot and 2 on the second trade. Third trade we risk 1 lot, fourth trade 2. Again, repeat. So we lose 100 on the first trade of each pair, and profit 200 on the second trade of each pair. The formula is then -100(5)200(5) -500 1000 500 profit Now lets say we lose the first five trades in a row and win on the 6th. We would risk the following lot amounts. 1-2-4-8-16-32-1-1-1-1. So we would lose -100 for each lot in the first five trades. -100 -200 -400 -800 - 1600 - 3100. On the winning trades we would make 32(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100). So gains would be 3200400 3600. Profits would be 3600 - 3100 500. The only possible scenerio in which you would lose is if all the trades that win are in the very beginning and all the trades that lose are at the very end of your trading. This is a perpetual system though since it uses the law of large numbers. Why would you stop trading at 999 trades, or just 57 Its meant to survive the long haul. Even then, what are the chances you limit yourself to 1000 trades and the last 9 are all losers It would be just like the coin flip example. The probability that the previous 991 trades worked out perfectly such that only losers were left is almost zero. Yes it is a coin flip. Thats all it is. Except since I know Ill be able to survive to the next coin flip, and the next, and the next. Then I know Ill be ok because the coin flip will always work out to nearly 50 in the long run. Hell, the system could only be 1 correct so long as I was able to survive till the end to play that one winning trade. Our chances are better then that though. No I know Im not the first to think of something like this. I would feel ashamed for us as traders for not exploring something so simple. Why doesnt it work though Why arent people using this If you keep putting money into the system, and using severe money management, dont the mathematical principles guarantee victory Like Ive already said. Yes it is betting. Yes it is gambling. Every trader is a gambler. Youre betting that through your research the chances of the price going in your favor is good enough that youll put your money down to make more money. So einfach ist das. Arent there some brokers with rules specific to certain religions because they view trading as immoral and therefore need special guidelines to trade under their religion My motivations for trading are clear. To make money. Thats what youre here for too. There is more than one way up a mountain. Ive looked at fundamental analysis. Ive looked at technical analysis. Ive read books and books on trading. I traded the stock market. Forex is different. Currencies do not go up or down forever. If you can survive the long periods of drastic trading then youll be fine. I dont know how you can say Im gambling when Ive state several times that this strategy should only be traded with severe margin requirements and micro accounts of .01 a pip at least to start. I also may understand that my math is off, you dont need to focus on that, what I am saying is that at some point you may be at break even and risking 5 thousand lots or even 10000 after 1 more loss. at .01 per pip that could amount to a 10,000 loss on a 50K acct. and if you lose that one you will be risking 20K on a 40K acct. One more loss and you do not even have enough money to properly trade your strategy, meaning any attempt to will mean a lower risk:reward and high probability of account ruin. I strongly suggest you avoid this strategy the way it is, but ultimately it is your money, if you want to gamble it is up to you. WHo knows, you might get lucky - and dont kid yourself, if you still have any money after a year or two of trading like this, you will be very lucky. I dont see why youre focusing on the highly improbable. Depending on account size, margin, and lot size it is possible for someone to survive many losses in a row. It could be 40 losses out of 50 so long as the wins are every so often to break up the losses. The probability of such a catastrophe is nearly zero. This is how the casinos win is it not They survive till the end. They know they can take a 500,000 hit on a slot machine because there will be many other people to gamble their money and lose. Is this not the same thing The house always wins. i calculated (hope theyre right) that in a 1000trade sample with a 50 win rate. the chance of at least one streak of 10 trades (either winning or losing)is 48.4. the chance of at least one streak of 15 trades is about 1.5 Your calculations were correct. In fact, according to those formulas, out of 1000 trades there is a 48 chance of getting a 10 loss losing streak. What about out of 100 trades (1(100-10).5).510 4.49 chance. Ill ask the question now then. What do we need to do to make us more than 50 I think the simple idea of a grid system deciding on long or short signal based on the direction from which price hits a trigger can greatly affect results. If it brings our success rate to just 60 then out of 1000 trades we can expect to have a 10 trade losing streak of: (1(1000-10).6).410 6.23. See what that did Just a little bit more accuracy greatly affects the possibilities. It brought it down from 48 to just 6. In 100 trades with 60 success a 10 loss streak has a .57 chance of happening. So then how do we trade I would suggest, start with a micro account, high leverage, and a balance larger than needed to open a micro account. Still trade with just .01 pip values. Even if you lose 10 trades in a row and need to trade 512 times your initial trade value that is still only a value of 5.12 per pip, not even a standard lot yet. So with a few thousand I think its possible. If you have 20K I think youve very safe. Play the market and see how things go. How well does it trade. Is it 60 accurate Is it only 50 Go from there. Make a decision. Would you feel confident enough to triple down on the losses such that every trade ended up making you profit eventually essentially. That is when you would hope for consecutive losses and a win to multiply the profits. That would be a tough decision to make considering the risks though. The point Im trying to make is to play like the casino. Be the house and the market maker/broker. What is their game They know 95 of us will lose and they can take losses on the 5 that win. Are they reading charts and plotting trendlines I doubt it. They have a computer counter balancing our trades against others knowing that most of us will lose. Their success rate is 95. Ours is 50 if we play by their rules. How do we play with their formula to trade individually I think that is where this thread should eventually go. What are ways to institute house rules on our own turf Ill point out that I agree with Leugimp that it can be very easy to wipe out an account. That is why I have been stressing money management from the very beginning. This is a severely difficult way to trade. But, I dont think it would be impossible to not trade this way. If its impossible then casinos would have gone out of business years ago. The article posted by anthonybaker is an excellent one providing the formulas for finding probability of losing streaks in x amount of trades. There was also another point that was brought up in the same article. It mentioned why people will lose when doubling down on roullete. It noted that casinos limit their patrons from doubling down more than 10 times in a row. Why The probability of the person losing that 11th time is too small for the casino to risk having to pay out so much money. The casino is protecting itself from why I think this system will work. A 10 loss losing streak is 48 likely in 1000 trades. An 11 loss losing streak is 24 likely. The probabilities begin to plummet drastically the longer you trade. Eventually you will win. It all depends on your bank account and money management. Joined Oct 2006 Status: Member 655 Posts Not sure I understand what your link is explaining in regards to black swans and such. Was he measuring how many up days or down days there were in the SampP500 Im just wondering if how people would actually trade really could hit 10 losses in a row more often than what these statistics would say. Because in that article I get the feeling it was analyzing the statistics of always betting long or always betting short. How accurate are discretionary systems though Like I said, how long would the market let you be right about being wrong An quotalways inquot system would almost be necessary then. It might also require either scalping for only a few pips or waiting for large movements of 150 or more. Price rarely stays in a 150 range for very long. Safeguards such as how we construct the system could protect us further. Im also wondering about the double down line strategy. We allow our losses to build up massively through the doubling down so that we can profit of just the one win. Is our risk:reward then skewed towards the loss side even though we win always Maybe one other way this would survive is to triple down or use some other multiplied factor besides 2. so it would be: 1 -2 - 6 - 18 - 54 - 162. This way if we assume well get streaks of 3-5 losses in a row often it makes our winners VERY profitable. If we have five losers in a row and win on the 6th we would have made profit as if we made 108 winners in a row. Get what Im saying Our profit curve goes up massively. By taking those big wins when we can, i. e. very often assuming the chance of a long losing streak is not high, then by the time we hit that long losing streak it is going to be fighting against our highly enlarged account. It would be a gamble in the beginning, but if we dont get greedy and not step up the lot size I think we should be fine. What does everyone think Matt P. S. - anthonybaker - fine articles although Im going to have to reread them. Mind if you could try explaining them some more Joined Jun 2006 Status: Carpe Diem 855 Posts ive just been reading this interesting article regarding the nonnormal nature of market returns. a normal return of distributions looks like the classic bell curve. as i was trying to find the formula for the distribution, the percentage chance for a number of streaks of a certain length in a trade sample. z. B. 50 chance of 6 streaks of 10 consecutive losing trades in a 1000 trade sample with a win rate of 50 or 30 chance of 10 streaks of 10 consecutive losing trades in a 1000 trade sample with a win rate of 50. although his work is regarding the es, it showed that black and gold swans ie major daily drops or rises of the es by 3, were four times more likely to happen than normal distribution stats showed so you are correct to caution leaving extra padding/ money to ride out drawdowns Yes its been proven that the markets dont follow a bell shaped distribution. The reason The markets are moved by phychology and not mathematics. So this throws all your statistics off. Secondly even if youre statistics were right, its very hard emotionally to trade a system just based on statistics because then youre excluding price action. I know, Ive tried.
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